실제 매매 이력
2025년부터 축적된 수천 종목과 수십만 건의 매매 데이터를 기반으로 전략 후보의 반복 패턴을 검토합니다.
Solution
Introducing
Prism by Hanbit.
Prism은 한빛AI가 개발 중인 AI 기반 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 다양한 기술지표와 시장 데이터를 기반으로 가격이 움직이기 전의 이상 신호를 포착합니다. 2025년부터 축적된 수천 종목과 수십만 건의 실제 매매 이력을 바탕으로 후보군 탐지, 전략 검증, 리스크 통제, SaaS 운용 경험을 하나의 금융 AI 제품으로 구현합니다.
Prism by Hanbit
시장이 반응하기 전, 수급의 균열을 먼저 읽는 알고리즘
Prism은 수급, 유동성, 변동성, 모멘텀, 체결 흐름 등 다양한 기술지표를 함께 해석합니다. 핵심은 고변동성 단일 종목과 초단위 변동성 구간을 조기에 포착하는 알고리즘 기반 운용 인프라를 구축하는 것입니다.
멀티팩터 시장 지표의 비정상 변화 감지
수급·유동성·변동성 흐름 기반 신호 추적
축적 데이터 기반 패턴 라이브러리
고변동성 단일 종목 후보군 조기 선별
초단위 변동성 구간 탐지와 진입 조건 검증
손실 한도, 포지션 비중, 슬리피지까지 포함한 운용 통제
Proprietary Dataset
전략의 출발점이 되는 자체 시장 데이터
Prism의 강점은 단순한 모델 구조가 아니라 축적된 데이터에 있습니다. 한빛AI는 실제 매매 이력, 당시의 거래원·매매원 흐름, 파동 구조, 다양한 스케일의 차트, 과거 기술지표를 함께 보유하고 이를 알고리즘 검증과 후보군 탐지에 활용합니다.
거래원·매매원 흐름
당시의 거래원, 매매원, 매수 주체 변화와 수급 이동을 함께 기록해 단순 가격 변화 이상의 맥락을 분석합니다.
파동과 차트 스케일
초단위 흐름부터 분봉, 일봉, 구간별 파동 구조까지 다양한 차트 스케일을 함께 비교합니다.
과거 기술지표
변동성, 모멘텀, 유동성, 추세, 체결 강도 등 당시의 주요 기술지표를 전략 검증 데이터로 활용합니다.
Trading Intelligence
멀티팩터 시장 데이터를 전략 신호로 전환하는 엔진
Prism은 단순 차트 해석을 넘어 수급, 유동성, 변동성, 기술지표, 체결 흐름, 패턴 검증, 리스크 모니터링을 하나의 AI-native trading workspace로 연결합니다.
Capture
복수의 시장 지표를 실시간 분석 데이터로 정제합니다.
Detect
복수의 기술지표와 시장 미세 구조를 조합해 급등 후보군을 탐지합니다.
Validate
과거 구간과 현재 시장 조건을 대조해 손익, 변동성, drawdown, 재현 가능성을 검증합니다.
Execute
관심 종목, 진입 조건, 손절 기준, 리스크 경계를 하나의 운용 화면으로 정리합니다.
Technical Architecture
Signal-to-Execution Architecture
Prism은 시장 신호 생성, 전략 검증, 리스크 통제, 운용 화면을 분리해 설계합니다. 다양한 기술지표와 시장 데이터는 알고리즘 feature로 변환되고, 모델은 수익 가능성과 리스크 조건을 함께 고려해 후보군을 산출합니다. 이후 백테스트와 운영 모니터링으로 실전 적용 가능성을 좁혀가는 SaaS 아키텍처를 구성합니다.
Order-flow Data Pipeline
수급, 변동성, 유동성, 체결 흐름을 결합해 분석 가능한 시장 데이터 레이어를 구성합니다.
Signal Intelligence Engine
기술지표, 수급 변화, 가격 압축, 변동성 전환을 종합해 급등 후보 신호를 산출합니다.
Proprietary Pattern Library
2025년부터 축적된 수천 종목과 수십만 건 매매 이력에서 자체 패턴 데이터베이스를 구축합니다.
Trading Assistant SaaS
후보군, 전략 성과, 리스크 노출, 포지션 변화를 하나의 트레이딩 워크스페이스로 연결합니다.
Risk Control Layer
성과보다 먼저 설계되는 리스크 경계
전략 손실 가능성, 과최적화 여부, 운영 중 성능 저하를 별도 관리 계층으로 분리합니다. 자동화된 전략에서도 최종 판단과 운영 기준을 사람이 검토할 수 있도록 설명 가능한 운용 원칙을 남깁니다.
Risk Boundary
리스크 한도 관리
전략별 최대 손실, 포지션 비중, 변동성 노출, 거래 빈도 기준을 설정합니다.
Model Validation
성과 검증 및 과최적화 점검
백테스트 성과에 더해 out-of-sample 검증, walk-forward test, 시장 국면별 분석을 반영합니다.
Operational Control
운영 모니터링 및 설명 가능성
신호 품질, 성과 저하, 데이터 지연, 예외 거래를 감지하고 전략 판단 근거를 기록합니다.
Revenue Model
Prism이 집중하는 전략 수익 모델
유동성이 얇고 가격 변동성이 큰 단일 종목에서 비정상적인 시장 신호를 추적합니다.
초단위 가격 변화, 체결 강도, 변동성 전환, 프로그램 매수 유입을 분석해 단기 대응 구간을 포착합니다.
최대 손실, 거래 비용, 슬리피지, 포지션 비중을 먼저 제한하는 리스크 우선형 운용 구조를 설계합니다.
Brokerage Connectivity
증권사 연동과 실행 환경 확장을 위한 브로커리지 레이어
Prism은 국내 증권사 계좌 환경, 거래 API, 시장 데이터 연동을 고려해 설계됩니다. 아래 금융사는 향후 지원 및 연동 검토 대상 브로커리지 예시이며, 실제 제공 범위는 서비스 출시 단계에서 순차적으로 확정됩니다.
Applicable Markets
리서치에서 운용까지 확장되는 금융 AI 워크스페이스
Prism은 한국과 미국 주식, ETF, 디지털 자산, 포트폴리오 모니터링, 리스크 분석 등 다양한 금융 업무로 확장 가능한 제품 기반입니다. 핵심은 거래 데이터와 매매 패턴을 검증 가능한 알고리즘과 매일 사용할 수 있는 SaaS 경험으로 전환하는 것입니다.
Prism Beta Access
Prism by Hanbit is being developed as an AI-powered algorithmic trading system and SaaS workspace. The beta release will focus on order-flow signal detection, volatility strategy validation, candidate watchlist operations, and risk-controlled trading workflows.
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